Komputasi Grid Menggunakan Globus untuk Menghitung Opsi Put Amerika dengan Simulasi Monte Carlo

Aji Purwinarko(1), Reza Pulungan(2),

DOI: https://doi.org/10.15294/sji.v1i1.3637


(1) 
(2) 

Abstract

Internet dan teknologi komputasi grid mengubah cara kita mengatasi masalah yang kompleks. Komputasi grid terus menjanjikan untuk memberikan kemampuan yang tinggi dari berbagai sistem dan teknik komputasi. Kemampuan mendistribusikan aplikasi pada beberapa mesin adalah salah satu aspek kunci dari komputasi grid. Salah satu penyedia librari komputasi grid adalah Globus Toolkit. Komputasi grid ini dapat dimanfaatkan untuk menjalankan aplikasi opsi put Amerika dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo dapat meramalkan harga saham yang akan terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa semakin banyak simulasi yang dilakukan maka semakin akurat nilai rata-rata harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak simulasi yang dilakukan, akan menghasilkan nilai opsi put yang konvergen dengan standard error yang kecil dan proses komputasi dengan menggunakan jumlah prosesor yang besar akan lebih cepat. 

Keywords

Grid komputer; globus; mpi; monte carlo; opsi put Amerika.

Full Text:

PDF

References

Syazali, M., Penentuan Harga Opsi Put Amerika dengan Simulasi Monte Carlo, Tesis, Program Studi Matematika Terapan Pascasarjana, IPB, Bogor, 2011.

Han, G., Kim, B. & Lee., Kernel-based Monte Carlo simulation for American option pricing, Expert Systems with Applications, Elsevier, Netherlands, 2009.

Cvetanoska, V. & Stojanovski, T., Using High Performance Computing and Montecarlo Simulation For Pricing American Options, http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/ 1205/1205.0106.pdf, 1 May 2012, diakses 28 September 2012.

Huang, J., Subrahmanyam, M. G. & Yu, G. G., Pricing and Hedging American Opions: A Recursive Integration Method, The Review of Financial Studies, Volume 9, No. 1, pp 277-300, Oxford University, 1996.

Xu, H. & Wu, G., Parallel programming in Grid: Using MPI, Proceedings of the Third International Symposium on Electronic Commerce and Security Workshops, Academy Publisher, Guangzhou, 2010.

Pahlevi, S. M., Komputasi Grid dan Paralel, Risalah Lokakarya Komputasi dalam Sains dan Teknologi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Jakarta, 2008.

Doan, V. D., Grid computing for Monte Carlo based intensive calculations in financial derivative pricing applications, Dissertation, University of Nice, Nice, 2010.

Higham, D. J., An Introduction to Financial Option Valuation, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Scientific Journal of Informatics (SJI)
p-ISSN 2407-7658 | e-ISSN 2460-0040
Published By Department of Computer Science Universitas Negeri Semarang
Website: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/sji
Email: [email protected]

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.