Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi kinerja Reksa Dana saham berdasarkan metode Shrape, Treynor dan Jensen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah Reksa Dana saham periode 2012-2014. Sampel penelitian sebanyak 58 Reksa Dana saham dengan metode purposive sampling. Alat analisis dalam penelitian ini adalah metode pengukuran kinerja berdasarkan risk adjusted return yang meliputi metode Sharpe, Treynor, dan Jensen dengan aplikasi microsoft excel. Selama periode pengamatan (2012-2014) terdapat Reksa Dana saham yang konsisten berkinerja positif dan outperform. Reksa Dana tersebut adalah RHB OSK Alpha Sector Rotation dan SAM Indonesian Equity Fund, oleh karena itu kedua Reksa Dana tersebut adalah Reksa Dana yang layak dijadikan pilihan berinvestasi.