Peramalan Metode ARIMA Data Saham PT.Telekomunikasi Indonesia

Article Sidebar

PDF
Published Feb 25, 2021

Main Article Content

Dona Ayu Rezaldi
Universitas Negeri Semarang
Sugiman Sugiman
Universitas Negeri Semarang

Abstract

Peramalan merupakan kegiatan memperkirakan atau memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, sedangkan ramalan adalah suatu kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam penelitian ini dilakukan peramalan close saham di PT. Telekomunikasi Indonesia dengan menggunakan metode ARIMA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model yang tepat dalam analisis time series dengan metode ARIMA untuk meramalkan harga saham PT. Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya akan diketahui hasil peralaman harga saham penutupan di PT. Telekomunikasi Indonesia pada Bulan Juni 2020 sampai Mei 2021. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari yahoo.finance. Obyek penelitian yang dipakai sebanyak 84 data close saham PT. Telekomunikasi Indonesia. Data akan dianalisis menggunakan software Minitab. Hasil penelitian menunjukkan model ARIMA (0,2,1) sebagai model terbaik dalam meramalkan harga close saham PT. Telekomunikasi Indonesia dengan persamaan modelnya adalah . Nilai peramalan harga close saham PT. Telekomunikasi Indonesia pada Bulan Juni 2020 sebesar 3.103, Bulan Juli 2020 sebasar 3.056, Bulan Agustus 2020 sebesar 3.007, Bulan September 2020 sebesar 2.956, Bulan Oktober 2020 sebesar 2.905, Bulan November 2020 sebesar 2.852, Bulan Desember 2020 sebesar 2.799, Bulan Januari 2021 sebesar 2.744, Bulan Februari 2021 sebesar 2.687, Bulan Maret 2021 sebesar 2.630, Bulan April 2021 sebesar 2.571, dan Bulan Mei 2021 sebesar 2.511.

Article Details

How to Cite
Rezaldi, D., & Sugiman, S. (2021). Peramalan Metode ARIMA Data Saham PT.Telekomunikasi Indonesia. PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika, 4, 611-620. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/prisma/article/view/45036
Issue
Vol 4 (2021): PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika
Section
Articles

References

Darmadji, T., & Fakhruddin, H.M. (2001). Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat.
Hatidja, D. (2011). Penerapan Model ARIMA Untuk Memprediksi Harga Saham PT. Telkom Tbk. Jurnal Ilmiah Sains, 11(1),116-123.
https://finance.yahoo.com/quote/TLKMF/profile?p=TLKMF(diakses 23-03-2020).
Lilipaly, G. S., Hatidja D., & Kekenusa J.S. (2014). Prediksi Harga Saham PT. BRI, Tbk. Menggunakan Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Jurnal Ilmiah Sains, 14(2), 60-67.
Martono., & Harjito, D. A. (2007). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Ekonosia.
Zheng, F., & Zhong, S. (2011). Time series forecasting using a hybrid RBF neural network and AR model based on binomial smoothing. Journal World Academy of Science, Engineering and Technology,. 51(3), 1464–1468.